曾同學(xué)
2022-03-15 22:44這道題不懂。
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-03-16 10:45
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同學(xué)你好，這題重要的點(diǎn)在于題目問的是risk mangement method是啥。策略是paris trading，風(fēng)險在于策略中的兩只股票股價沒有發(fā)生mean reverting，那么策略就會發(fā)生損失。
A. 確定合適的股票對，這個是實(shí)施策略的要點(diǎn)，但不是風(fēng)控措施。合適的股票選好了，我們要控制的是防范未知的風(fēng)險，萬一股票的基本面現(xiàn)在變化了，股價沒有發(fā)生mean reverting，那么我么要采取什么措施來風(fēng)控呢？這個選項(xiàng)沒說。
B.使用止損指令，這是對的，萬一策略失敗，發(fā)生虧損，我們要及時止損來控制風(fēng)險。
C. 廣泛研究盤口信息，這屬于高頻交易的特征。本策略策略期間有幾天到幾周，不符合。而且這個研究盤口信息也不屬于風(fēng)控方法，而是對高頻策略的部分特征的描述。
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