我同學(xué)
2022-03-15 23:36這道題還是不明白
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1個回答
Adam助教
2022-03-16 17:19
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同學(xué)你好，這題的核心是。他擔(dān)心歐元價值下跌。
所以short forward和short call這兩種方式。
對沖是說，當(dāng)不利事件發(fā)生時，衍生品能給我?guī)硎找妫檬找嫒浹a現(xiàn)貨的損失。
當(dāng)歐元真的下跌了。call的long方不會行權(quán)，所以short方只收到一筆小小的期權(quán)費。
short forward，是可以獲得比較高的收益的。
因此sell call這種方式并不合理
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