Xiaott
2022-03-16 09:46遺漏變量的影響大小與變量和殘差的相關(guān)系數(shù)有關(guān)，具體是怎么影響的？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-16 10:23
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同學你好，遺漏重大變量需要滿足兩個條件：1. 被遺漏的變量對于模型有顯著解釋效力； 2. 被遺漏的變量和其他解釋變量高度相關(guān)。那么，如果這個變量被遺漏了，他就會歸到殘差項當中（不屬于模型解釋變量的解釋因子，都包含在殘差項中）。這就違反了線性回歸的假設(shè)，模型中所有的自變量Xi 都不能與殘差項存在相關(guān)性，即Cov（Xi ,εi）=0的前提假設(shè)，如果殘差項和解釋變量的相關(guān)性越高，那么就違反的越多，問題也越嚴重。
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