Diana
2022-03-16 10:24老師，D我不明白為什么因?yàn)橛辛讼⑵毙?yīng)就不對(duì)了？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
Adam助教
2022-03-18 16:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)問題已經(jīng)解答過了哈。
做投資不能只看收益率。還要看債券風(fēng)險(xiǎn)。比如這個(gè)是垃圾債，收益率很高啊，但他就不會(huì)是一個(gè)superrior investment。
這個(gè)票效應(yīng)其實(shí)只能用來輔助判斷YTM，無法識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)選項(xiàng)和息票效應(yīng)沒什么關(guān)系的
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吳珮瑤助教
2022-03-16 10:42該回答已被題主采納
你好同學(xué)，D項(xiàng)因?yàn)闆]有考慮到息票效應(yīng)所以是不對(duì)的，條件不足，無法判斷
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追問
老師，我真的很認(rèn)真回去重看了好幾遍，您看這樣理解可以嗎：如果利率期限結(jié)構(gòu)是上升的，ytm越高，coupon反而越小，那對(duì)于投資者來說就不是一個(gè)好的投資了？但是ytm很高啊？到底看哪個(gè)???????????
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