1個回答
Evian, CFA助教
2022-03-16 18:20
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
題目“price of a forward contract”,這個就是FP,對于一個遠期合約的定價,我們有通式:FP=(S0+PVC0-PVB0)x(1+RF)^T
題目說沒有持有收益和成本,那么FP=S0x(1+RF)^T,F(xiàn)P一定大于0
期初時間遠期合約的價值為0,value=0
那么FP一定大于Value
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