Diana
2022-03-16 12:31老師，a和c不是很明白，
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-03-16 19:15
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你好同學(xué)，A項(xiàng)，Delta和gamma是期權(quán)價(jià)格變化作為基礎(chǔ)變化的函數(shù)的泰勒級(jí)數(shù)展開(kāi)的前兩項(xiàng)，其余的項(xiàng)通常不顯著。泰勒展開(kāi)式，前倆項(xiàng)已經(jīng)使數(shù)據(jù)接近真實(shí)數(shù)值了，后面的N項(xiàng)對(duì)真實(shí)數(shù)值影響不大
C項(xiàng)，與價(jià)格不同，歐洲期權(quán)的delta和gamma可以以封閉形式計(jì)算。就是在對(duì)沖時(shí)候我們可以先對(duì)沖完gamma，在對(duì)沖delta
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