Diana
2022-03-16 12:33老師，沒太看懂他們兩個的觀點？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-03-16 17:45
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同學(xué)你好，
R說只要在風(fēng)險管理過程當(dāng)中有需要的話，使用一個單一的量化風(fēng)險矩陣的方法是可以被接受的。
P說風(fēng)險矩陣應(yīng)該可以與情景分析相結(jié)合們，可以考慮一些危機(jī)情景和人為因素。
都正確，如果我們度量的風(fēng)險因素都是很簡單的話，那么我們就可以直接用一些簡單的量化方法，比如這里的單一風(fēng)險矩陣，我們可以觀察一下他們的方差、均值。var值都是什么樣的。
如果你想觀察的產(chǎn)品比較復(fù)雜，一些風(fēng)險因素?zé)o法進(jìn)行捕捉的話，這個時候就可以使用一些比較復(fù)雜的分析。比如這里借助情景分析、蒙特卡洛等等。目的就是清晰地捕捉風(fēng)險。
簡言之，越簡單的產(chǎn)品就用簡單方法，復(fù)雜的產(chǎn)品就用復(fù)雜的方法
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