Diana
2022-03-16 12:33老師,沒太看懂他們兩個的觀點?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-03-16 17:45
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同學你好,
R說只要在風險管理過程當中有需要的話,使用一個單一的量化風險矩陣的方法是可以被接受的。
P說風險矩陣應該可以與情景分析相結合們,可以考慮一些危機情景和人為因素。
都正確,如果我們度量的風險因素都是很簡單的話,那么我們就可以直接用一些簡單的量化方法,比如這里的單一風險矩陣,我們可以觀察一下他們的方差、均值。var值都是什么樣的。
如果你想觀察的產品比較復雜,一些風險因素無法進行捕捉的話,這個時候就可以使用一些比較復雜的分析。比如這里借助情景分析、蒙特卡洛等等。目的就是清晰地捕捉風險。
簡言之,越簡單的產品就用簡單方法,復雜的產品就用復雜的方法
