Lavender221
2022-03-16 12:51%var的公式計算出的結(jié)果為什么是數(shù)值,還帶貨幣單位?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-16 14:16
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同學(xué)你好,這里百分號放在公式里面不是要求用百分號的形式,而是為了區(qū)分一個求的是95%置信水平下的VaR值另一個是求99%置信水平下的VaR值。
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追問
我的意思是,這個題用的公式,是PPT第8頁里的第一個公式,老師講,第一個公式代表的是百分比,第二個公式代表金額,我不是很懂為什么用第一個公式求解結(jié)果是金額
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追答
老師說的是PPT第八頁第一個公式代表的是百分比,不是說這一頁第一個公式代表的是百分比。
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追問
這頁的題不是用第八頁的第一個公式計算的嗎?
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追問
這個題的結(jié)果表示的是百分比VAR嘛?含義怎么解釋?
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追問
這一頁計算題用的都是第八頁的第一個公式,我想知道結(jié)果的含義,因為依據(jù)第八頁公式一,VAR的結(jié)果是一個百分比的含義。那這道題,比如95%的置信水平下VAR值的含義是什么?是沒百分比變動2.15million這個意思嘛?
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追答
這里95%的VaR等于2.15的含義是一天有95%的可能性損失小于2.15,如果95%的VaR等于10%代表一天有95%的可能性損失小于10%。VaR值既可以是百分比的形式也可以是數(shù)值的形式。
