郭同學
2022-03-16 15:16第47題C和D選項的前半句錯在哪麻煩再講一下,謝謝
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-16 17:28
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同學你好,C選項錯在它說僅考慮現(xiàn)金流的贖回時間,實際上它還會考慮到相關(guān)性的問題,比如在講義的cash-flow mapping部分就有diversified VaR的計算。
D選項錯在它說的是把現(xiàn)金流都歸集到到期日這個籃子里,而實際上現(xiàn)金流映射是把不同的現(xiàn)金流按照支付時間分別映射成對應(yīng)期限的零息債券。
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追問
現(xiàn)金流的贖回具體是指什么?
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追答
就是指支付每一期的coupon以及最后一期的coupon加本金。
