艾同學(xué)
2022-03-16 15:31這里求Effectiveness，計(jì)算Futures的收益的時(shí)候用到了32份合約，而這個(gè)份數(shù)是按照targetBeta是0.8計(jì)算出來(lái)的。本題初介紹解題思路是根據(jù)realbeta和targetbeta進(jìn)行比較，那么這么計(jì)算32份合約，不就是悖論嘛？
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1個(gè)回答
開開助教
2022-03-17 10:03
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同學(xué)你好，這個(gè)邊求effectiveness是為了驗(yàn)證這32份合約能否使得組合的beta變成目標(biāo)beat 0.8，因此說(shuō)明按照這個(gè)方法計(jì)算出合約份數(shù)去調(diào)整beta是有效的。
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