張同學(xué)
2022-03-16 16:54同問！expected loss到底要乘以t嗎？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-16 16:58
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
不需要的。
我們溝通確認(rèn)之后得出的結(jié)論是Expected excess spread return的三項(xiàng)中，僅第一項(xiàng)需要考慮時(shí)間問題，如果是題目中表述瞬時(shí)的概念，應(yīng)當(dāng)在第一項(xiàng)考慮，第三項(xiàng)是不考慮時(shí)間因素的。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
