牟同學(xué)
2022-03-16 16:55這個(gè)是swap- treasury spread 下降,第二種情況不應(yīng)該是treasury下降嗎,為什么是treasury上升
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-16 18:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,你也說(shuō)了,是“互換的利率-國(guó)債的利率”這個(gè)值減小。
所以要么是互換利率下降;要么是國(guó)債利率上升。要么是互換下降國(guó)債上升。
如果國(guó)債下降,這不是導(dǎo)致“差值”變大了嗎
