倪同學
2022-03-16 17:02老師您好,能否幫忙解釋下“If the estimation period was quiet (volatile) then the estimated risk measures may understate (overstate) the current risk level.”謝謝
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-16 17:13
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同學你好,這句話的意思是如果估計的時間段市場表現(xiàn)比較平穩(wěn),那么用非參數(shù)法就可能會高估風險,相反如果估計的時間段市場表現(xiàn)波動比較大,那么用非參數(shù)法就可能會低估風險。
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回復(fù)Yvonne:您這解釋剛好相反吧?
