2022-03-16 21:03你好老師 請(qǐng)問(wèn)在模型中用的是債券的報(bào)價(jià)-期貨價(jià)*cf的 這里的債券是現(xiàn)價(jià)，不需要進(jìn)行將每一個(gè)債券的現(xiàn)金流折現(xiàn)到期初嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-17 17:58
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同學(xué)你好，不需要，
我們?cè)谒鉩ost時(shí)使用的到的公式，這里的數(shù)據(jù)都是在結(jié)算時(shí)間點(diǎn)報(bào)出的價(jià)格，就是債券當(dāng)前的價(jià)格。
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