郭同學(xué)
2022-03-16 21:1662題的Statement1的講解這里不太能理解。根據(jù)老師畫的圖，R1指的是與R0不同期限的利率，可以假設(shè)：R0是3個月的rate,R1是6個月的rate。那么截圖2中的式子1，我覺得就不對了。維度不一樣。式子1中的R0和R1應(yīng)該是不同時間點(diǎn)的3個月的利率，不可能涉及到6個月的利率。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-03-17 10:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，平行移動parallel shift的意思是當(dāng)初始的利率r_0變動一定單位的時候，后面根據(jù)r_0計(jì)算得到的r_1、r_2等等是否也變動相同的單位。舉例如下：
0
0
0
0
