fighting
2022-03-17 00:59老師您好,想問下,為什么前面老師說用correlation來求unexpected loss,后面又得到了一個求unexpected loss的公式呢,他們都是組合的UL,有什么區(qū)別呀,謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-17 10:46
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同學你好,前者你指的是“當ρ=1 和ρ=0 對組合非預期損失的求解”嗎?這個一般是用在比較簡單的兩資產來進行分析。后面的用ULMCi*ULi可以適用于更多的資產的場景,如果都是兩資產的話,給了哪個參數(shù)就用哪種方法。
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