fighting
2022-03-17 01:40老師您好,我想問下,為什么credit VAR不用線性插值,但market VAR需要呀,怎么判斷什么時候需要什么時候不需要呢,謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-17 09:33
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同學(xué)你好,99%剛好就是落在1000000的損失范圍內(nèi)呀,為什么要線性插值呢?
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