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2018-06-19 15:34老師您好, 請(qǐng)問: 問題一: 我們固定收益中學(xué)的利率風(fēng)險(xiǎn), 主要是兩大類: 利率波動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) 和 利率level發(fā)生變化產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)(curve risk), 對(duì)嘛? 問題二: 那么我們用久期衡量的interest rate risk, 是指哪種? 謝謝!
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-06-19 19:06
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學(xué)員你好，除關(guān)鍵利率久期之外的所有久期衡量的利率平行移動(dòng)（level）產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵利率久期衡量非平行移動(dòng)（curvature和steepness）產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)
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追問
好的, 那利率波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)算那一類?
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追答
就是久期啊，利率的波動(dòng)不就是利率的變化嗎？
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追問
我想問的是利率波動(dòng)率 改變? 就是σ(r), 不是r改變?
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追答
Convexity，不過這個(gè)是在三級(jí)學(xué)習(xí)的。
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