小同學(xué)
2022-03-17 11:03對(duì)持有ITM歐洲看跌期權(quán)，theta>0。為什么呀？
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-03-17 12:00
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你好同學(xué)，持有看跌或者看漲期權(quán)，theta>0，賣出看跌或者看漲期權(quán)，theta<0
但對(duì)持有ITM歐洲看跌期權(quán)，theta>0，這是一個(gè)特例，把它記住就可以
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回復(fù)吳珮瑤：老師的這個(gè)解釋不對(duì)吧？持有期權(quán)，theta＜0；short 期權(quán)，theta＞0吧 -
回復(fù)吳珮瑤：老師，請(qǐng)問下正常情況下持有看漲和看跌，theta是不是都＜0啊，如題目所說的，除了deep itm European puttheta＞0
