Joe
2022-03-17 12:31老師,從沖刺筆記上冊(cè)182頁(yè)例題,是否能給沖刺筆記173頁(yè)的表格增加一條總結(jié):fundamental investor‘s performance is attributed to either alpha skills or idiosyncratic risks. 而quantitative investor’s performance is attributed to exposure to rewarded factors. 老師,您覺(jué)得,拋開(kāi)例題,以上兩條對(duì)比我理解的對(duì)嗎?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-03-17 15:11
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同學(xué)你好,現(xiàn)在我們?cè)诰蛹肄k公,手邊沒(méi)有最新版的沖刺筆記。同學(xué)方便把沖刺筆記上的內(nèi)容po上來(lái)看一下嗎?感謝
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追問(wèn)
如圖
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追答
這個(gè)也不一定,量化投資者也可以致力于去挖掘新的unrewarded factors,或者做factor timing。那么這些收益可能rewarded factors解釋不了,都會(huì)在alpha里面。
