1個回答
Evian, CFA助教
2022-03-17 16:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
理解這個題目，比較適合用附圖中例子解釋，兩張可以在期末產(chǎn)生相同金額現(xiàn)金流的債券，在期初時間點(diǎn)售賣價格不同，可以判斷有套利機(jī)會，我們可以低買高賣，在期初0時刻買入A（-90）賣出B（+95），凈賺+5，而在期末1時刻發(fā)生的兩筆本金償還的現(xiàn)金流正好正負(fù)抵消。
補(bǔ)充信息：課程大綱-經(jīng)典題-衍生-R45-46，有按照你截圖題目順序錄制的視頻解析，有空可以參考~
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