1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-03-17 15:30
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目里“the present value of the exercise price minus the underlying price”可以確定是put，因?yàn)閏all對(duì)應(yīng)的時(shí)S-X
又因?yàn)樾枰髉resent value，所以是歐式期權(quán)，因?yàn)槊朗狡跈?quán)可以立刻行權(quán)無需折現(xiàn)X
于是選A
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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