王同學(xué)
2022-03-17 16:25請問低風(fēng)險(xiǎn)異常是不是和leverage effect 是一回事
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-17 17:44
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同學(xué)你好，在表現(xiàn)形式上是一樣的
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追問
能不能具體點(diǎn)呢。我的理解是他們的共同點(diǎn)都有收益和波動(dòng)率的相關(guān)系數(shù)小于零，不同點(diǎn)是leverage effect從杠桿率和波動(dòng)率兩個(gè)方面解釋，而low-risk anomaly是有四種解釋原因，而且它表現(xiàn)的形式有波動(dòng)率 貝塔和最小方差三種，這樣理解對么？
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追答
理解可以的！
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