189****7243
2022-03-17 17:00請問老師，研究收益率我們用正態(tài)分布，研究價格我們用對數(shù)正態(tài)分布，那么我們研究卡方分布，T分布和F分布的意義是什么？看他們的隨機變量都挺奇怪的。
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1個回答
Jessica助教
2022-03-17 19:32
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同學(xué)你好
在樣本容量比較大的情況下，大部分?jǐn)?shù)據(jù)是適用于正態(tài)分布的。但如果樣本數(shù)量比較小的情況下，才是采用t分布進行分析，可以更加精確誤差更小。
卡方分布，簡單來說就是多個服從正態(tài)分布的變量平方求和的到的，因此，它更適合于單個變量的方差類數(shù)據(jù)的分析，比如單個正態(tài)分布的方差檢驗，采用的就是卡方分布。
F分布，簡單來說就是兩個卡方分布相除的到的。那么，自然是更適于兩個變量的方差類數(shù)據(jù)的分析，比如兩個獨立的正態(tài)分布的方差檢驗，線性回歸中的對整個回歸模型的檢驗，都是采用的F分布。
為努力學(xué)習(xí)的自己【點贊】，祝同學(xué)順利通過考試~金榜題名哦~
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