周同學
2022-03-17 17:25一開始講的三個條件滿足的話就是covariance stationary 可是AR/MA/ARMA模型不就是證明是不是平穩(wěn)么 前面三個條件已經證明是平穩(wěn)了 后面的模型再證明一次是為什么
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1個回答
Jenny助教
2022-03-17 18:04
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同學你好，在一開始的時候，我們并不知道這個時間序列是否滿足covariance stationary，在我們使用不同模型對其建模之后，比如AR模型，那么可以通過判斷解釋變量的系數是否滿足條件來判斷是否具有平穩(wěn)性的特征。
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追問
那這三個條件不是成立就滿足平穩(wěn)么
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追答
其實你想一下，在使用數據之前，如果通過這三個條件判斷是否平穩(wěn)，那要怎么去驗證呢？比如，要計算出所以時間間隔相同的序列的協方差是否相等。理論上，確定一組時間序列是平穩(wěn)之后再建模是比較理想的，但這個很難，如果先建模，再通過回歸軟件得到的一些關鍵指標（比如系數）來判斷，其實是比較容易的。
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