周同學(xué)
2022-03-17 17:25一開(kāi)始講的三個(gè)條件滿足的話就是covariance stationary 可是AR/MA/ARMA模型不就是證明是不是平穩(wěn)么 前面三個(gè)條件已經(jīng)證明是平穩(wěn)了 后面的模型再證明一次是為什么
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-17 18:04
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同學(xué)你好，在一開(kāi)始的時(shí)候，我們并不知道這個(gè)時(shí)間序列是否滿足covariance stationary，在我們使用不同模型對(duì)其建模之后，比如AR模型，那么可以通過(guò)判斷解釋變量的系數(shù)是否滿足條件來(lái)判斷是否具有平穩(wěn)性的特征。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
那這三個(gè)條件不是成立就滿足平穩(wěn)么
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追答
其實(shí)你想一下，在使用數(shù)據(jù)之前，如果通過(guò)這三個(gè)條件判斷是否平穩(wěn)，那要怎么去驗(yàn)證呢？比如，要計(jì)算出所以時(shí)間間隔相同的序列的協(xié)方差是否相等。理論上，確定一組時(shí)間序列是平穩(wěn)之后再建模是比較理想的，但這個(gè)很難，如果先建模，再通過(guò)回歸軟件得到的一些關(guān)鍵指標(biāo)（比如系數(shù)）來(lái)判斷，其實(shí)是比較容易的。
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