ZzzzM
2022-03-17 20:26FRA是約定借款期間的利率,例如想在T1-T2時刻借錢,怕利率上漲,在0時刻約定了該時間段的利率。0時刻也是valuation 時刻,所以不應(yīng)該選b嘛,valuation date。
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1個回答
Adam助教
2022-03-18 10:04
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同學(xué)你好,不是的,
0時刻簽了一個FRA,正常來說,簽訂的時候價值是0.這個時間點(diǎn)是簽訂日。
隨著時間的推移,實(shí)際利率發(fā)生變化,這個時候與RK不一致,所以可以進(jìn)行估值,所以我們說的可以進(jìn)行估值的時間點(diǎn)只要是簽訂日到T1之間,都可以進(jìn)行估值的
