黃同學(xué)
2017-03-22 17:04老師您好，在做reading9的課后系統(tǒng)中有如下幾題還需要您講解一下。12.Which of the following best describes how an analyst would estimate the expected value of a firm under the scenarios of bankruptcy and survivorship? The analyst would use： A.the addition rule. B.conditional expected values. C.the total probability rule for expected value. 15.The covariance of returns is positive when the returns on two assets tend to: A.have the same expected values. B.be above their expected value at different times. C.be on the same side of their expected value at the same time.
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2017-03-23 16:18
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學(xué)員你好，12. 加法法則適用于互斥事件，指的是如果A和B互斥，那么發(fā)生事件A或事件B的概率是P(A)+P(B)；條件期望指的是對(duì)于條件事件，比如說(shuō)bankruptcy時(shí)發(fā)生A的概率時(shí)P1，發(fā)生B的概率是P2，由于我們知道了bankruptcy是存在的了，所以可以直接用P1和P2計(jì)算期望；全概率公式就不同了，我不知道到底是bankruptcy還是surviorship，所以bankrupcy也有概率P(Br),surviorship也有概率P(Ss)，那么同時(shí)知道bankruptcy時(shí)發(fā)生事件A的概率P（A|Br），surviorship時(shí)發(fā)生事件A的概率P（A|Ss），那么要求如果我不知道到底bankruptcy了沒(méi)有時(shí)，要求A發(fā)生的概率，就要把所有情況的概率都加起來(lái)P(A)=P(A|Br)P(Br)+P(A|Ss)P(Ss)；13.協(xié)方差衡量的是兩個(gè)變量同時(shí)大于或小于其均值的程度，從它的公式就可以看出來(lái)Cov(X,Y)=E((X-E(X))(Y-E(Y))，(X-E(X))(Y-E(Y)要更多地為正，它的均值才會(huì)是正的，而(X-E(X))(Y-E(Y)為正就是on the same side of their expected value at the same time
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