周同學(xué)
2022-03-17 22:10pure indexing 和 exhance indexing誰的tracking error大？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2022-03-18 10:13
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同學(xué)，早上好。
這個需要看具體的情況，一般而言我們針對完全復(fù)制適用的是指數(shù)的成份較少的、流動性較好的、自由資金量較大的情況，那么這種情況下跟蹤誤差是較小的。但如果是成份太多，流動性不好，則交易成本會升高，則跟蹤誤差就會增大；
指數(shù)增強的方法中，一般跟蹤誤差是較大的，因為它只是分層抽樣個別成份，并不能做到和指數(shù)的匹配程度太高。
努力的你請【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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