100000732149
2022-03-17 22:32這題不太懂
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-18 10:15
該回答已被題主采納
同學你好,題目問的是Basel iii中限制了哪些風險的內部模型法使用。這個還挺容易判斷的,不管是Basel幾,都沒有對于系統(tǒng)性風險的計算。
在Basel III修正案中,對于某些特定資產項目,銀行不得使用高級內部評級法(對于credit risk的限制),禁止商業(yè)銀行通過內部模型法計算 CVA,只能使用標準法(Standardised Approach)或基礎法(Basic Approach),也就是對于credit valuation risk的限制;用SMA法代替了操作風險的其他方法,包括內部模型法(AMA),也就是對于操作風險的內部模型法的限制。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
