黃同學(xué)
2017-03-22 17:14Reading9的課后習(xí)題：18.All else being equal, as the correlation between two assets approaches +1.0, the diversification benefits: A.decrease.B.stay the same. C.increase. 19.Given a portfolio of five stocks, how many unique covariance terms, excluding variances, are required to calculate the portfolio return variance? A.10 B.20 C.25 還有22題，
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2017-03-23 15:40
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學(xué)員你好，18. 選A，相關(guān)系數(shù)越大，分散化投資的收益越低，因?yàn)?，σp^2=σ1^2+σ2^2+2ρσ1σ2，可以看到ρ越大，σp也越大，意味著通過組合獲得的使得σp降低的效果就越弱；19.問的是5個(gè)股票組成一個(gè)組合，那么covariance matrix是一個(gè)5*5的矩陣，對(duì)角線上的五個(gè)值是variance，矩陣沿對(duì)角線對(duì)稱，所以獨(dú)特的covariance項(xiàng)就只有（25-5）/2=10；22.用的就是covariance的公式，先分別求RDI和RFI的均值，再求Cov
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