飄同學(xué)
2022-03-17 23:35老師，CFaR怎么表達(dá)才是準(zhǔn)確的？這道題干中哪一點(diǎn)錯(cuò)了？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-18 10:48
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同學(xué)你好，題目中CFaR的描述實(shí)際上是原版書中關(guān)于liquidity risk的描述，而CFaR是在險(xiǎn)現(xiàn)金流的意思，定義正的在險(xiǎn)現(xiàn)金流為在給定的時(shí)刻ti，在給定的置信水平α下的最大整的現(xiàn)金流與期望現(xiàn)金流的差，負(fù)的在險(xiǎn)現(xiàn)金流為在給定的時(shí)刻ti，在給定的置信水平α下的最大負(fù)現(xiàn)金流與期望現(xiàn)金流的差。
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