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2022-03-18 00:39請問這里為什么DD就等于d2?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-18 10:01
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同學(xué)你好,DD其實說的就是違約分位點,merton模型算出來的違約分位點d2就可以通過查正態(tài)分布表得到違約概率;。違約分位點的時候一般求到d2就可以了。雖然真的要求違約概率的話,還是要算N(-d2)。
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