圣同學(xué)
2022-03-18 01:06第8題的計(jì)算方法沒看明白，麻煩再給講一下吧
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2個(gè)回答
七七子助教
2022-03-18 09:56
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同學(xué)你好
這題考的是投資組合的方差問題，高級(jí)財(cái)務(wù)策劃中這本書里面有相關(guān)的概念（154頁）（見圖片1），又因?yàn)轭}目說了完全負(fù)相關(guān)，所以相關(guān)系數(shù)=-1，那么我們可以簡(jiǎn)便計(jì)算（見圖片2）然后把題目中的相關(guān)數(shù)字代入計(jì)算就可以了。
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追問
我沒看明白
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159****8043助教
2022-03-18 16:26該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)解析您可以看一下。因?yàn)閮煞N投資組合完全負(fù)相關(guān)，所以相關(guān)系數(shù)等于-1，投資組合的方差就是0.5^2×0.2^2+0.5^2×0.4^2+2×0.5×0.2×0.5×0.4×(-1)＝0.01。標(biāo)準(zhǔn)差就是0.01的算術(shù)平方根等于0.1。
^是次方的意思。0.5^2就是0.5的平方。
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