2個回答
七七子助教
2022-03-18 09:56
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同學你好
這題考的是投資組合的方差問題，高級財務策劃中這本書里面有相關的概念（154頁）（見圖片1），又因為題目說了完全負相關，所以相關系數(shù)=-1，那么我們可以簡便計算（見圖片2）然后把題目中的相關數(shù)字代入計算就可以了。
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追問
我沒看明白
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159****8043助教
2022-03-18 16:26該回答已被題主采納
同學你好，這個解析您可以看一下。因為兩種投資組合完全負相關，所以相關系數(shù)等于-1，投資組合的方差就是0.5^2×0.2^2+0.5^2×0.4^2+2×0.5×0.2×0.5×0.4×(-1)＝0.01。標準差就是0.01的算術平方根等于0.1。
^是次方的意思。0.5^2就是0.5的平方。
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