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2022-03-18 08:38bid-ask spread的波動(dòng)率可以直接作為Si的波動(dòng)率代入公式嗎? 在考試時(shí)是都不區(qū)分嗎?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-18 09:22
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同學(xué)你好,在正常市場(chǎng)下計(jì)算cost of liquidity只需要si而si的計(jì)算是不需要波動(dòng)率的,在壓力市場(chǎng)下需要bid-offer spread的波動(dòng)率,和計(jì)算VaR的波動(dòng)率是分開的,本題恰好兩個(gè)波動(dòng)率相等,都是2%,
