姜同學(xué)
2022-03-18 08:58當(dāng)是兩個(gè)資產(chǎn)的時(shí)候,老師推導(dǎo)的ULMC1怎么等于課件上的公式?好像不一致
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-18 09:56
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同學(xué)你好,公式是一樣的,分子是ULj*pij的加總,如果是j=1的時(shí)候,它的相關(guān)系數(shù)就是1,相關(guān)系數(shù)_1,1就是它和自身的相關(guān)系數(shù),自然就是1了,那么UL1*1其實(shí)就是UL1。
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