frr0717
2022-03-18 11:39請(qǐng)解釋下這里謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-18 17:04
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同學(xué)你好，這句話的意思是適用于任何倉(cāng)位，比如做多或者做空。
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追問(wèn)
我的意思是問(wèn): 為什么? 不是translation....謝謝
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追答
這句話的意思就是說(shuō)非參數(shù)法的優(yōu)點(diǎn)其中之一是適合于任何倉(cāng)位情況。做多的倉(cāng)位也行做空的也行。
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追問(wèn)
我的的意思就是問(wèn): 非參數(shù)法的優(yōu)點(diǎn)為什么是和做多的倉(cāng)位也行做空的也行? 那參數(shù)法不能嗎?
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追答
并不是所有的衍生品收益都可以用正態(tài)分布或者近似的正態(tài)分布來(lái)表示，比如做空看漲期權(quán)，收益有限損失無(wú)線，這個(gè)就很難用參數(shù)法來(lái)計(jì)算VaR值。
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