frr0717
2022-03-18 11:41請問下歷史模擬法計算VaR, 每次得到一個new data, 是替換總體中的oldest data還是window中的oldest data? 謝謝
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-18 16:45
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同學(xué)你好,替換的是window里面的最老數(shù)據(jù),不是總體的最老數(shù)據(jù)。
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追問
總體就一直增大?
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追答
是的。
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追問
哦 所以我們就只關(guān)心window里的data?
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追答
是的。
