貝同學(xué)
2022-03-18 12:01老師您好，課后題91頁第1題: empirical duration 是價格對于利率敏感性回歸，答案A是對benchmark interest rate，這個rate里面是只包含risk free? 還是同時包含risk free +spread?
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1個回答
Nicholas助教
2022-03-19 19:04
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同學(xué)，晚上好。
根據(jù)原版書中相關(guān)定義的確是這樣的，A measure of interest rate sensitivity that is determined from market data—that is, run a regression of bond price returns on changes in a benchmark interest rate。
但這點(diǎn)和一般理解有點(diǎn)沖突，我會在之后查詢相關(guān)資料確認(rèn)一下相關(guān)問題，之后追答在該問題下方。
努力的你請【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追答
同學(xué)，早上好。
經(jīng)過我們核實(shí)，經(jīng)驗(yàn)久期是基準(zhǔn)利率變動引起債券價格的變動，以書中的定義為準(zhǔn)。
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