貝同學(xué)
2022-03-19 08:30老師你好,書(shū)上例題R14 example15:10年期的spread duraiton大,5年期的spread duration小,所以1.895應(yīng)該表示,long 1份10年期的,就要short1.895份5年期的匹配對(duì)嗎?板書(shū)是不是寫(xiě)錯(cuò)了?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-19 16:14
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同學(xué),下午好。
感謝指正。
這里上文中說(shuō)明10年期是買(mǎi)保護(hù),因此是Short;5年期是賣(mài)保護(hù),因此是Long。其數(shù)量關(guān)系應(yīng)該是1:1.859,即Short1份10年期的應(yīng)該Long1.859份5年期的。
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