珊同學(xué)
2022-03-19 09:18個(gè)人財(cái)富中 completion portfolio的 最后的風(fēng)險(xiǎn)敞口與投資者基準(zhǔn)相似。投資者基準(zhǔn)是什么？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-19 16:09
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同學(xué)，下午好。
這個(gè)需要具體看每個(gè)投資者在IPS中描述的具體基準(zhǔn)，例如投資回報(bào)是相對(duì)大盤作為基準(zhǔn)的，則基準(zhǔn)就是大盤收益。意味這里構(gòu)建的指數(shù)在構(gòu)建完成之后敞口和投資者在IPS中設(shè)定的基準(zhǔn)類似。
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追問
假設(shè)在IPS規(guī)定目標(biāo)是追求大盤收益，那么completion portfolio是 再加入集中的頭寸之后，還能保持與大盤相似的風(fēng)險(xiǎn)敞口，是這么理解么？
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追答
同學(xué)，下午好。
是它的基準(zhǔn)為大盤收益，而在集中頭寸的基礎(chǔ)上再加入其他分散資產(chǎn)，使得整體組合的風(fēng)險(xiǎn)敞口和大盤類似。
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