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2022-03-19 11:40B選項(xiàng), 問(wèn)兩個(gè)地方: 1) 請(qǐng)問(wèn), tracking error為什么也要假設(shè)正態(tài)分布? 2) 請(qǐng)問(wèn), lognormal VaR是假設(shè)對(duì)數(shù)收益率服從正態(tài)分布, 那也還是正態(tài)分布啊? 老師上課說(shuō)的是"假設(shè)對(duì)數(shù)正態(tài)分布". 請(qǐng)問(wèn)是指哪個(gè)變量服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布? 謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-21 18:01
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同學(xué)你好,
1;TE沒(méi)有一定要假設(shè)正態(tài)分布。只不過(guò)可以假設(shè)正態(tài)分布(注意是可以),從而與var進(jìn)行對(duì)比。
2:股價(jià)服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布;收益率服從正態(tài)分布。
