frr0717
2022-03-19 11:40B選項, 問兩個地方: 1) 請問, tracking error為什么也要假設(shè)正態(tài)分布? 2) 請問, lognormal VaR是假設(shè)對數(shù)收益率服從正態(tài)分布, 那也還是正態(tài)分布啊? 老師上課說的是"假設(shè)對數(shù)正態(tài)分布". 請問是指哪個變量服從對數(shù)正態(tài)分布? 謝謝
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1個回答
Adam助教
2022-03-21 18:01
該回答已被題主采納
同學你好,
1;TE沒有一定要假設(shè)正態(tài)分布。只不過可以假設(shè)正態(tài)分布(注意是可以),從而與var進行對比。
2:股價服從對數(shù)正態(tài)分布;收益率服從正態(tài)分布。
