Ray
2022-03-19 11:50老師您好,這個條件概率,分子是聯(lián)合概率,是后一期違約及前一期不違約,那么0到t不違約,不應該是e的lamda,t次方嗎。可是老師講到聯(lián)合概率時,是講的后一期違約減去前一期違約,我有點不大明白。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-21 14:06
該回答已被題主采納
同學你好,老師這里指的應該是后一期的累積違約概率減去前一期的累積違約概率,算出來的就是邊際違約概率,而邊際違約概率就是聯(lián)合概率的概念哦,它表示前一期不違約且后一期違約的概率哦。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
