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2022-03-19 12:29老師，投資組合的β系數(shù)是所有單項資產β系數(shù)的加權平均數(shù)，權數(shù)為各種資產在投資組合中所占的比重 這個選項B能詳細再講講嗎？特別是怎么理解加權平均數(shù)和權數(shù)
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1個回答
七七子助教
2022-03-21 13:11
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同學你好，投資組合的β系數(shù)是所有單項資產β系數(shù)的加權平均數(shù)，權數(shù)為各種資產在投資組合中所占的比重
比如一個組合由A和B構成，A市值占組合總市值的40%，收益率10%，B占60%，收益率8%。那么A的權數(shù)就是40%，那么組合的收益率可以用加權平均 ：40%*10%+60%*8% 來計算。
投資組合的β系數(shù)是所有單項資產β系數(shù)的加權平均數(shù)，權數(shù)為各種資產在投資組合中所占的價值比例：βp=∑Wiβi
某資產組合中有三只股票
β系數(shù) 股票的每股市價（元） 股票的數(shù)量（股）
A 0.7 4 200
B 1.1 2 100
C 1.7 10 100
首先計算ABC三種股票所占的價值比例：
A股票比例：(4×200)÷(4×200+2×100+10×100)=40%
B股票比例：(2×100)÷(4×200+2×100+10×100)=10%
C股票比例：(10×100)÷(4×200+2×100+10×100)=50%
然后，計算加權平均β系數(shù)，即為所求：
βP=40%×0.7+10%×1.1+50%×1.7=1.24。
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回復七七子：為什么是這樣可以推導一下嗎？
