Cold
2022-03-19 14:56老師好，前邊的例子中，權重設為五分之一，是因為有5個離散VaR值，那么這個例子中，表格已經給了weight了，為什么最終求風險度量的時候還要求9個數的平均值？？？另外，這個例子中的風險厭惡系數γ=0.05用在哪兒呢？謝謝老師。
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-21 13:30
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同學你好，這里最后一行risk measure的公式類似于求ES，ES就是計算超過VaR部分的平均損失，這里也是求加權平均。
厭惡系數這里是用在權重公式里計算權重的。
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