frr0717
2022-03-19 15:22Jensen's alpha衡量的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎? 謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-21 18:01
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同學(xué)你好,你這么說(shuō)也行。
RP=ALPHA+capm,其中capm是承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)所要求的超額補(bǔ)償,一個(gè)收益的構(gòu)成你可以理解為系統(tǒng)+非系統(tǒng),所以你說(shuō)alpha是非系統(tǒng)的部分也可以
