柴同學(xué)
2022-03-19 16:04算TEV是只包含小于大盤的收益嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-21 09:07
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同學(xué)你好,不是,TEV計算的是投資組合收益率與benchmark收益率之差的樣本標準差,而下半方差的計算是只考慮小于MAR的部分。
