姚同學(xué)
2022-03-19 17:0974題,能否解釋選項C和D?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-21 10:22
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同學(xué)你好,這里涉及到敲出期權(quán)的定價問題,C選項,當(dāng)分紅等于利率,行權(quán)價等于敲出價格的時候,期權(quán)的價格和波動率沒有關(guān)系,具體證明過程如下圖所示,這個知識點記住即可。
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追問
好的,這個在考試范圍嗎?
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追答
這個現(xiàn)在已經(jīng)不在考試范圍內(nèi),了解即可。
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回復(fù)Yvonne:好的,這個在考試范圍嗎?
