李同學(xué)
2022-03-19 17:11老師,拒絕了原假設(shè),意思就是20天這個(gè)值是有偏的,不可取的?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-21 10:11
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同學(xué)你好,不是這樣理解的,是說(shuō)在標(biāo)準(zhǔn)化之后這個(gè)值落在了拒絕域內(nèi),因此拒絕原假設(shè)。
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追問(wèn)
原假設(shè)是什么呢?
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追答
原假設(shè)就是VaR模型是正確的。
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追問(wèn)
具體模型表達(dá)的是啥?
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追答
原假設(shè)就是檢驗(yàn)VaR值是否正確,比如通過(guò)計(jì)算得到95%的的VaR值等于100,如果對(duì)這個(gè)數(shù)值進(jìn)行回測(cè),實(shí)際損失超過(guò)100的有10個(gè)例外值,就可以用這10個(gè)例外值進(jìn)行檢驗(yàn),原假設(shè)就是檢驗(yàn)這個(gè)VaR值是否正確。
