frr0717
2022-03-19 17:24σ(e)是殘差的標準差, 那是不是信息比率的分母呢?謝謝
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1個回答
Adam助教
2022-03-21 18:01
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同學你好,對的,可以這么理解。
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可是這是為什么呢?
殘差標準差=σ( (Rp-RF) - α - β*(RB-RF) ),這個不等于σ(RP-RB)啊? -
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同學你好,alpha的定義有兩個,
一個是回歸方程的結(jié)局,一個是RP-BR
我們這里是針對回歸方程進行分析 -
追問
但都是IR的分母?
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追問
就是說給了哪個用哪個?
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追答
是的都是IR的分母。
對的
具體要看怎么給,我們這里給的是regression,所以這里alpha是方程的截距,sigma是:殘差標準差。
