姚同學(xué)
2022-03-19 17:2787題,為什么statement 2正確?如果我們討論的是model 2的vasicek model,那么volatility是不變的呀
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-21 10:05
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同學(xué)你好,vasicek模型只是后面波動項不變,前面的趨勢項是會發(fā)生變化的,它的波動率不僅收到波動項的影響還會受到趨勢項的影響,vasicek模型是均值回歸模型,波動率會不斷降低,因此statement 2是正確的。
